Скользящее среднее

Технический индикатор «Скользящее среднее»

Технический индикатор «Скользящее среднее» показывает среднее значение цены инструмента за определённый период времени. При расчёте скользящего среднего производится усреднение цены инструмента за данный период. При изменении цены скользящее среднее либо увеличивается, либо уменьшается.

Типы скользящих средних

Существует четыре различных типа скользящих средних: простое (также называемое арифметическим), экспоненциальное, сглаженное и линейно-взвешенное. Скользящие средние могут рассчитываться для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальные и минимальные цены, объём торговли или любые другие индикаторы. Часто используются двойные скользящие средние.

Различия скользящих средних

Единственное, чем существенно отличаются скользящие средние разных типов, — это весовые коэффициенты, присвоенные последним данным. В случае простого скользящего среднего все цены рассматриваемого периода имеют одинаковое значение. Экспоненциальное и линейно-взвешенное скользящие средние придают больше значения последним ценам.

Интерпретация скользящих средних

Наиболее распространённый способ интерпретации ценового скользящего среднего — это сравнение его динамики с движением цены. Когда цена инструмента поднимается выше скользящего среднего, появляется сигнал на покупку; если цена падает ниже скользящего среднего, возникает сигнал на продажу. Эта торговая система, основанная на скользящем среднем, не предназначена для входа в рынок в самой низкой точке и выхода на пике. Она позволяет действовать в соответствии с текущим трендом: покупать вскоре после достижения ценами дна и продавать вскоре после достижения ценами пика.

Скользящие средние на графике

Скользящие средние могут также применяться к индикаторам. Интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего скользящего среднего, это означает, что восходящее движение индикатора, вероятно, продолжится; если индикатор падает ниже своего скользящего среднего, это означает, что он, вероятно, продолжит снижение.

Типы скользящих средних на графике

Вот типы скользящих средних на графике:

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путём суммирования цен закрытия инструмента за определённое количество единичных периодов (например, 12 часов). Затем это значение делится на число таких периодов.

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее рассчитывается путём добавления к предыдущему значению скользящего среднего определённой доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциально сглаженных скользящих средних последние цены имеют большее значение. P-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет выглядеть следующим образом:

Первое значение этого сглаженного скользящего среднего рассчитывается как простое скользящее среднее (SMA):

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

Формулу можно упростить в результате арифметических преобразований:

В случае взвешенного скользящего среднего последние данные имеют большее значение, чем более ранние данные. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путём умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определённый весовой коэффициент.